Kredietrisico uitleen limieten

Ministerie van Financiën

Op basis van onder andere de zogeheten credit rating, oftewel de kredietwaardigheid van een partij, wordt een limiet berekend, die het bedrag aangeeft wat maximaal uitgeleend mag worden aan een tegenpartij (bijvoorbeeld een bank).

Laatst gewijzigd op 29 oktober 2024 om 9:45 | Publicatiestandaard 1.0

• Publicatiecategorie: Overige algoritmes
• Impacttoetsen: Veld niet ingevuld.
• Status: In gebruik

Algemene informatie

Thema

Overheidsfinanciën

Begindatum

2019

Contactgegevens

[e-mail]

Verantwoord gebruik

Doel en impact

Bij uitlenen is er een kredietrisico (i.e. het risico dat de tegenpartij niet terugbetaalt). Om dit risico te beperken zit er een limiet aan het bedrag dat uitgeleend mag worden door het Agentschap.

Afwegingen

Het voordeel is dat er een beperking zit op het geld dat er per tegenpartij uitgeleend mag worden. Hiermee worden mogelijke toekomstige verliezen beperkt. Omdat we voorzichtig zijn ten opzichte van kredietrisico worden er ook tegenpartijen uitgesloten met een te laag kredietrisico. Het nadeel is dat we te voorzichtig kunnen zijn. Echter geldt dat het algoritme alleen een limiet doorgeeft. Het is aan de medewerkers om hier mogelijk acties (i.e. uitzettingen) aan te verbinden (besluit-ondersteunend).

Menselijke tussenkomst

Niet alle informatie is te vatten in variabelen. Daarom zit er ook een menselijke afweging die bijvoorbeeld toetst of een tegenpartij bijvoorbeeld reputatierisico oplevert voor de Nederlandse staat. Het algoritme neemt geen geautomatiseerd besluit. Het is altijd aan de medewerker om een besluit te nemen op basis van de informatie. 

Risicobeheer

De risico's voor de tegenpartij kunnen zijn dat zij onterecht minder geld uitgeleend krijgt door een verkeerde rating. Dit risico is laag doordat de credit rating van meerdere ratingsbureaus wordt gebruikt.

De risico’s voor de organisatie kunnen financieel zijn (verlies door faillissement tegenpartij), operationeel (door verkeerde berekening wordt er onterecht geld uitgeleend) of reputatie (geld uitlenen aan een omstreden tegenpartij). 

Wettelijke basis

Onze missie is om de Nederlandse staat te financieren tegen zo laag mogelijke kosten en tegen acceptabel risico. Dit laatste wordt afgedekt door kredietlimieten.

Links naar wettelijke basis

• Artikel 11 Financiering staatsschuld: https://www.rijksfinancien.nl/memorie-van-toelichting/2022/OWB/IX/onderdeel/1075511
• Artikel 3: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019O0007#:~:text=Limitations%20on%20the%20remuneration%20of%20government%20deposits%20held,the%20Eurosystem%27s%20liquidity%20management%20and%20monetary%20policy%20implementation.

Link naar verwerkingsregister

NVT: geen verwerking van persoonsgegevens

Toelichting op impacttoetsen

Dit algoritme gebruikt publieke informatie met betrekking tot zogeheten credit ratings die toegespitst zijn op bedrijven of er wordt informatie uit jaarverslagen gebruikt. Er komen geen persoonlijke gegevens aan te pas.

Werking

Gegevens

Het algoritme maakt gebruik van onderstaande gegevens:

• Credit ratings van onder andere Moody’s, S&P en Fitch.

• Jaarverslagen (ten behoeven van bijvoorbeeld het eigen vermogen)

Technische werking

Op basis van variabelen (zoals credit rating) en eventueel de hoogte van het eigen vermogen wordt berekend hoeveel geld er gestald mag worden bij een tegenpartij. Hoe beter de rating, hoe hoger het bedrag.