Secondary Market Transaction Reporting (SMTR)

Ministearje fan Finânsjes

De Nederlânske Steat brûkt Primary Dealers (PD's). Dat binne banken dy't oansteld binne om Nederlânske steatsobligaasjes te keapjen, te promoatsjen en te fersprieden. PD's binne ferplichte om te rapportearjen oer de aktiviteiten útfierd op 'e sekundêre merk. Dizze gegevens litte sjen hokker transaksjes útfierd binne yn Nederlânske steatsobligaasjes.

Lêst feroare op 16 april 2025 om 12:52 | Publikaasjestandaard 1.0

• Publicatiecategorie: Ympaktfolle algoritmes
• Impacttoetsen: Fjild net ynfierd.
• Status: Yn gebrûk

Algemene ynformaasje

Tema

Public finance

Begjindatum

01-2014

Kontaktgegevens

[e-mail]

Ferantwurde gebrûk

Doel en impact

De Nederlânske Steat brûkt Primary Dealers (PD's). Dit binne banken oansteld foar de oankeap, promoasje en distribúsje fan Nederlânske steatsobligaasjes (DSL's) en Nederlânske skatkisten (DTC's). Mei de PD's wurdt in kontrakt foar ien jier sletten. PD's hawwe it eksklusive rjocht om diel te nimmen oan 'e DSL-feilingen fan it Agintskip en de repo- en stripfoarsjenning te brûken. De PD's krije ek finansjele kompensaasje dy't ôfhinklik is fan 'e kwantiteit fan DSL's dy't kocht wurde by útstjit. Dizze rjochten befetsje ek ferplichtingen; Bygelyks, PD's binne ferplichte om kontinu bied- en fraachprizen te jaan foar DSL's, de saneamde offerteplicht. PD's binne ek ferplicht om moanliks te rapportearjen oer de aktiviteiten útfierd op 'e sekundêre merk.

De sekundêre merk is de finansjele merk dêr't ynvestearders besteande weardepapieren lykas obligaasjes fan elkoar keapje en ferkeapje. Dit is yn tsjinstelling ta de primêre merk, dêr't nije weardepapieren wurde ferkocht fuortendaliks. Dit algoritme rjochtet him op it rapportearjen fan de aktiviteiten op dizze sekundêre merk. It jout it Agintskip ynsjoch yn hannelstransaksjes op in part fan de sekundêre merk, wat mear ynformaasje jout oer de liquiditeit fan Nederlânske steatsobligaasjes.

Afwagings

D'r binne gjin neidielen foar it brûken fan it algoritme. It jout it Agintskip ynsjoch yn hannelstransaksjes op in part fan 'e sekundêre merk. It Agintskip hat dizze ynformaasje nedich om mear ynsjoch te krijen yn de liquiditeit fan Nederlânske steatsobligaasjes.

Minskele tuskenkomst

Gjin automatisearre beslútfoarming fynt plak. De gegevens wurde manuell pleatst op in lokaasje en dan automatysk lêzen yn in SQL-database.

Risikobehear

De risiko's fan gebrûk binne leech. It algoritme brûkt gjin persoanlike gegevens. Risiko fan ferkearde ynhâld wurdt fermindere troch it brûken fan automatisearre ynhâldkontrôles.

Links nei wettlike basis

Comptabiliteitswet 2016: https://wetten.overheid.nl/BWBR0039429/2023-09-26

Wurking

Gegevens

De gegevens wurde levere yn oerienstimming mei it harmonisearre rapportaazjeformaat lykas bepaald troch it Europeesk Finansjeel Komitee. It giet om de folgjende gegevens:

• Transaksje datum
• ISIN koade
• Transaksjetype (keapje/ferkeapje)
• Nominale wearde
• Tsjinstanner
• Lân Code
• Trading systeem
• Weardedatum (dei wêrop transaksje effekt wurdt)
• hannelsentiteit (BIC)

Technyske wurking

De gegevens wurde levere fia in XML-bestân. It formaat fan it XML-bestân is foarôf definieare. In transaksje befettet de folgjende ynformaasje: transaksjedatum, ISIN-koade, transaksjetype (keapje / ferkeapje), nosjonele wearde, tsjinpartij, lânkoade, hannelssysteem, weardedatum (dei wêrop de transaksje effekt wurdt) en hannelsentiteit (BIC). De gegevens wurde automatysk laden yn it datapakhûs fan it Agintskip.